GEN III綜三 205 TaTbTc
課程說明: 計算金融 (Computational Finance) 計算金融可視為現代金融理論的主要實踐方法,它針對不同的應用問題發展出特定的演算法,其中有些屬於古典,有些則具研發的性質。 本課程從金融實務的角度出發,介紹並定義相關的計算問題,探討適當的數值方法,再輔以實際財經資料加以驗證數學模型。 課程主軸包括 金融科技(例如人工智慧投資,機器人理財等) 金融創新(例如衍生品定價,風險管理等)
Course keywords: 金融衍生品,定價,避險,頭組優化,深度學習,financial derivatives, pricing, hedging, portfolio optimization, deep learning 課程說明: 計算金融 (Computational Finance) 計算金融可視為現代金融理論的主要實踐方法,它針對不同的應用問題發展出特定的演算法,其中有些屬於古 典,有些則具研發的性質。本課程從金融實務的角度出發,介紹並定義相關的計算問題,探討適當的數值方 法,再輔以實際財經資料加以驗證數學模型。 課程主軸包括 金融科技(例如機器人理財,人工智慧投資等) 金融創新(例如衍生品定價,風險管理等) 相關的數值演算法將會加以介紹。 教科書:金融隨機計算,韓傳祥,新陸書局, 2012年。 亦會提供上課補充講義 Syllabus Introduction to programming languages such as Matlab, Python Robo Advisor Machine learning How to calculate implied volatility How to solve for Black-Scholes PDE How to calculate VaR/CVaR Extent to systemic risk GPU Acceleration - Parallel Computing Pricing exotic options Advanced financial modeling(Stochastic volatility models, Levy processes) 評分標準:作業20%,第一次期中25%,第二次期中25%,期末報告30%。 可連結之網頁位址 http://mx.nthu.edu.tw/~chhan/ http://my.nthu.edu.tw/~finteck/CFLab.html https://www.stockfeel.com.tw/author/QFFERS/
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