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本課程涵蓋的內容: 1. 選擇權:選擇權的定價、選擇權的交易、股票選擇權、利率選擇權、期貨選擇權、新奇選擇權 2. 選擇權避險:選擇權的敏感度指標、組合保險、選擇權的動態避險 3. 交換:利率交換、利率交換的中介、信用利差的比較利益、其他類型的利率交換、通貨交換 4. 金融商品的二元樹定價機制 本課程將以老師的講義為主, 另一個必備的參考書是 Hull, J. C., 2015, {\it Options, Futures, and Other Derivatives}, 9th Ed., Prentice Hall 。 本課程是一個數學導向、深入淺出的課程, 是上學期「衍生性商品市場」的後續課程, 由於講義中有很多數學符號, 作業與考試基本上全是計算題, 畏懼數學的同學不太適合選習本課程。 每二至三週繳交一次作業是本課程的重要部分, 主要是操作老師所提供的 Window 視覺化程式、 還需使用電腦程式驗證計算結果, 修課同學必須花很多時間寫作業, 考試以作業題目的變化題為主, 按照過去經驗, 不自己寫作業的同學很難及格。 學期成績評分標準: 作業 (10%) , 期中考 (40%) , 期末考 (50%) 。
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計財系大學部碩士班優先,第3次選課起開放全校修習